Глоссарий трейдинга

Walk-forward оптимизация — поиск параметров стратегии не на одном участке истории, а на нескольких последовательных окнах train/test: параметры подбираются на «обучающем» отрезке и сразу проверяются на следующем за ним, ранее не увиденном отрезке.

Out-of-sample (OOS) проверка — разделение исторических данных на две части: обучающую (in-sample), на которой подбираются параметры стратегии, и проверочную (out-of-sample) — отдельный, не участвовавший в подборе отрезок, на котором смотрят реальный результат.

Метод Монте-Карло в бэктесте — тысячи симуляций, в которых порядок исторических сделок стратегии перемешивается случайным образом, чтобы показать диапазон возможных результатов, а не единственный «удачный» путь, который на самом деле сложился в истории.

MAE (Maximum Adverse Excursion) — насколько глубоко цена уходила против открытой позиции, прежде чем сделка закрылась; MFE (Maximum Favorable Excursion) — насколько далеко цена уходила в пользу позиции за то же время. Оба показателя считаются по каждой отдельной сделке.

Бэктест — прогон торговой стратегии на исторических данных инструмента, чтобы увидеть, как она вела бы себя в прошлом, прежде чем использовать её на реальном или демо-счёте.

Переоптимизация (overfitting) — ситуация, когда параметры стратегии подобраны так точно под конкретный отрезок исторических данных, что отражают случайные особенности этого отрезка, а не устойчивую рыночную закономерность.

Коэффициент Шарпа — метрика доходности стратегии с поправкой на риск: отношение среднего избыточного дохода к его волатильности (стандартному отклонению). Чем выше значение, тем больше доходности стратегия даёт на единицу принятого риска.

Коэффициент Сортино — метрика доходности с поправкой на риск, похожая на коэффициент Шарпа, но учитывающая в знаменателе только убыточную (downside) волатильность, а не разброс доходности в обе стороны.

Максимальная просадка (max drawdown) — самое глубокое падение капитала стратегии от локального максимума («пика») до следующего минимума («дна») за рассматриваемый период, обычно выраженное в процентах.

Винрейт (win rate) — доля прибыльных сделок среди всех закрытых сделок стратегии. Значение 60% означает, что 6 из 10 сделок закрылись в плюс.

Соотношение риск/прибыль (risk/reward, R:R) — отношение расстояния от входа до стоп-лосса (риск) к расстоянию от входа до тейк-профита (потенциальная прибыль) для одной сделки.

Сайзинг позиции (position sizing) — правило расчёта объёма конкретной сделки: сколько капитала задействовать при данном входе, независимо от правил самого входа и выхода.

Трейлинг-стоп — динамический стоп-лосс, который автоматически подтягивается вслед за ценой в сторону прибыли по сделке, но никогда не двигается в обратную сторону — в отличие от фиксированного стоп-лосса, заданного один раз при входе.

Проскальзывание (slippage) — разница между ценой, по которой ожидалось исполнение сделки, и ценой, по которой она была фактически исполнена.