MAE и MFE в трейдинге — что это и как использовать в трейдинге
Определение
MAE (Maximum Adverse Excursion) — насколько глубоко цена уходила против открытой позиции, прежде чем сделка закрылась; MFE (Maximum Favorable Excursion) — насколько далеко цена уходила в пользу позиции за то же время. Оба показателя считаются по каждой отдельной сделке.
Как это работает в конструкторе
Для каждой сделки бэктест отслеживает минимальную (для лонга) и максимальную внутрибарную цену за всё время удержания позиции — разница между этой ценой и ценой входа и есть MAE или MFE в зависимости от направления отклонения.
Типичное применение
Используется для настройки стоп-лосса и тейк-профита по факту, а не наугад: если у прибыльных сделок типичный MAE заметно меньше текущего стоп-лосса, стоп можно сузить без потери прибыльных сделок; если MFE у убыточных сделок регулярно превышает тейк-профит, цель можно расширить. Обычно визуализируется точечной диаграммой: MAE по одной оси, итоговый результат сделки — по другой.
Частые ошибки
MAE/MFE считаются по внутрибарным экстремумам исторических данных — на таймфреймах без тиковых данных они основываются на high/low бара, а значит могут быть немного оптимистичнее или пессимистичнее исполнения в реальном времени.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.