Out-of-sample проверка — что это и как использовать в трейдинге
Определение
Out-of-sample (OOS) проверка — разделение исторических данных на две части: обучающую (in-sample), на которой подбираются параметры стратегии, и проверочную (out-of-sample) — отдельный, не участвовавший в подборе отрезок, на котором смотрят реальный результат.
Как это работает в конструкторе
В настройках бэктеста доля данных под OOS задаётся параметром (обычно последние 20-30% истории). Если результат на OOS сильно хуже, чем на in-sample, стратегия переоптимизирована (overfitting) под прошлое и, вероятнее всего, будет работать хуже в будущем.
Типичное применение
Обязательная проверка перед тем, как доверять результатам бэктеста: сильный результат только на in-sample без проверки OOS — типичный признак стратегии, подогнанной под конкретный кусок истории. На графике эквити OOS-отрезок обычно выделяется отдельно, сразу после конца обучающего периода.
Частые ошибки
OOS-проверка на единственном отрезке — более слабая гарантия, чем walk-forward на нескольких окнах, поскольку один тестовый период может оказаться нетипичным (например, случайно спокойным или случайно волатильным). Тем не менее это минимальный и обязательный первый шаг честной проверки.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.