Метод Монте-Карло в бэктесте — что это и как использовать в трейдинге
Определение
Метод Монте-Карло в бэктесте — тысячи симуляций, в которых порядок исторических сделок стратегии перемешивается случайным образом, чтобы показать диапазон возможных результатов, а не единственный «удачный» путь, который на самом деле сложился в истории.
Как это работает в конструкторе
Для каждой из тысяч симуляций сделки перетасовываются и заново считается кривая капитала — на выходе получается распределение возможных исходов, из которого берут процентили: p5 (плохой сценарий), p50 (типичный, медиана) и p95 (лучший сценарий).
Типичное применение
Помогает оценить не только «сколько заработала бы стратегия», но и насколько разным мог оказаться этот результат при чуть ином порядке сделок — например, долю симуляций, завершившихся в плюсе, или медианную и 95-й процентиль максимальной просадки.
Частые ошибки
Перетасовка меняет порядок сделок, но не сами сделки — если стратегия систематически теряла на каком-то рыночном режиме, Монте-Карло это не исправит и не покажет отдельно; метод оценивает устойчивость к везению/невезению в последовательности, а не корректность самой логики стратегии.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.