Максимальная просадка — что это и как использовать в трейдинге
Определение
Максимальная просадка (max drawdown) — самое глубокое падение капитала стратегии от локального максимума («пика») до следующего минимума («дна») за рассматриваемый период, обычно выраженное в процентах.
Как это работает в конструкторе
Например, значение -30% означает, что в худший момент периода счёт был на 30% ниже своего предыдущего максимума. Считается по кривой капитала бэктеста или живой торговли, не по отдельной сделке.
Типичное применение
Ключевая метрика финансовой и психологической переносимости стратегии: даже прибыльная в среднем стратегия с просадкой -50% требует удвоения счёта только для возврата к прежнему пику и может быть невыносима эмоционально.
Частые ошибки
Историческая максимальная просадка — не потолок: будущая просадка вполне может оказаться глубже любой, что случалась в бэктесте, особенно на нестационарном рынке.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.