Коэффициент Шарпа — что это и как использовать в трейдинге
Определение
Коэффициент Шарпа — метрика доходности стратегии с поправкой на риск: отношение среднего избыточного дохода к его волатильности (стандартному отклонению). Чем выше значение, тем больше доходности стратегия даёт на единицу принятого риска.
Как это работает в конструкторе
В статистике бэктеста Шарп считается по ряду доходностей сделок или периодов. Ориентир: значение выше 1 считается хорошим результатом, выше 2 — отличным; значение ниже 1 означает, что риски стратегии могут не оправдывать её доходность.
Типичное применение
Используется для сравнения стратегий или наборов параметров между собой — стратегия с более высокой доходностью, но и намного большей волатильностью, может иметь более низкий Шарп, чем спокойная стратегия с меньшей доходностью.
Частые ошибки
Шарп одинаково штрафует и за просадки, и за резкие всплески прибыли — двум непохожим по риску стратегиям он может дать близкие значения. Для стратегий с редкими крупными убытками показательнее коэффициент Сортино или максимальная просадка.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.