Бэктест — что это и как использовать в трейдинге
Определение
Бэктест — прогон торговой стратегии на исторических данных инструмента, чтобы увидеть, как она вела бы себя в прошлом, прежде чем использовать её на реальном или демо-счёте.
Как это работает в конструкторе
В конструкторе Trading Way бэктест запускается на выбранном инструменте и периоде (1М/3М/6М/1Г), учитывает комиссию и проскальзывание, и по каждой сделке считает вход, выход и результат по правилам стратегии — без ручного вмешательства в ход истории.
Типичное применение
Первый шаг перед тем, как доверять любой идее: смотрят не только на итоговую доходность, но и на просадку, винрейт, коэффициент Шарпа/Сортино и разбивку по OOS-отрезку, сессиям и MAE/MFE — совокупность метрик, а не одна цифра.
Частые ошибки
Результаты бэктеста гипотетические: реального проскальзывания и ликвидности в моменте бэктест не воспроизводит полностью, а сильный результат на одном участке истории может быть переоптимизацией, а не устойчивым преимуществом. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.