Стандартное отклонение (Std Dev) — что это и как использовать в трейдинге
Определение
Стандартное отклонение (Std Dev) цены — статистическая мера разброса цены закрытия вокруг её среднего значения за последние period свечей. Чем выше разброс, тем нестабильнее рынок.
Как это работает в конструкторе
Операнд stddev принимает параметр period (по умолчанию 20) и возвращает положительное число в единицах цены без верхней границы. Это та же самая статистика, что используется для расчёта ширины полос Боллинджера: полосы отстоят от средней на dev стандартных отклонений.
Как выглядит на графике
Рисуется отдельной панелью как линия, ограниченная снизу нулём и не ограниченная сверху, — амплитуда линии заметно растёт при усилении волатильности и падает в спокойные периоды.
Типичное применение
Чаще используется как фильтр волатильности перед входом, а не как направленный сигнал — например, входить только при stddev(20), превышающем откалиброванный под инструмент порог, чтобы отсекать слишком тихий, флэтовый рынок.
Частые ошибки
Значение выражено в единицах цены, поэтому, как и ATR, плохо сравнимо между инструментами разного ценового масштаба — фиксированный порог нужно подбирать отдельно под каждый актив, а не переносить между ними.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.