ATR (средний истинный диапазон) — что это и как использовать в трейдинге
Определение
ATR (Average True Range, средний истинный диапазон) — средний размер диапазона свечи (high-low с поправкой на гэпы) за последние period баров. Показывает не направление движения, а его размах.
Как это работает в конструкторе
Операнд atr принимает параметр period (по умолчанию 14) и возвращает число в единицах цены — не проценты и не шкалу 0-100, в отличие от большинства осцилляторов.
Как выглядит на графике
Рисуется отдельной панелью как колеблющаяся линия без верхней/нижней границы — растёт при увеличении волатильности, падает при затишье.
Типичное применение
Чаще всего используется не в условии входа, а для расчёта ширины стоп-лосса/тейк-профита в разделе «Выход из позиции»: чем волатильнее рынок, тем шире должен быть стоп. Типичный пример: стоп-лосс = entry − atr(14) × 1.5.
Частые ошибки
ATR — мера волатильности, а не направления; сам по себе он не даёт сигнала на покупку или продажу. При прогреве индикатора, в самом начале истории, значение ATR равно нулю, а не отсутствует — это учтено в бэктесте, но важно не путать нулевой ATR с «нет волатильности».
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.