Ulcer Index (индекс язвы) — что это и как использовать в трейдинге
Определение
Ulcer Index — индикатор риска, измеряющий не разброс цены вокруг среднего (как Std Dev), а глубину и продолжительность просадок от недавнего максимума за period свечей: длительная глубокая просадка даёт высокое значение, даже если общая волатильность в других отношениях невелика.
Как это работает в конструкторе
Операнд ulcer_index принимает параметр period (по умолчанию 14) и возвращает положительное число в процентах — в отличие от ATR или Std Dev, выраженных в единицах цены, значение Ulcer Index сравнимо между инструментами разного ценового масштаба.
Как выглядит на графике
Рисуется отдельной панелью с закраской области под линией до нулевой базовой линии — заштрихованная область визуально показывает «глубину» текущей просадки, а не просто высоту линии.
Типичное применение
Используется как фильтр риска, а не как сигнал входа: например, избегать открытия новых позиций, пока ulcer_index(14) выше откалиброванного порога, — рынок в этот момент переживает затяжную просадку.
Частые ошибки
Ulcer Index по построению реагирует только на просадки от локального максимума и ничего не говорит о волатильности растущего рынка без просадок — это дополняющая, а не заменяющая мера риска относительно ATR или Std Dev.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.