VWAP — что это и как использовать в трейдинге
Определение
VWAP (Volume-Weighted Average Price) — средняя цена сделок за период, взвешенная по объёму: бары с большим объёмом сильнее влияют на значение, чем бары с малым.
Как это работает в конструкторе
Операнд vwap принимает параметр period (по умолчанию 14) — окно, за которое считается взвешенное среднее.
Как выглядит на графике
Рисуется прямо на графике цены как одна линия, похожая на скользящую среднюю, но реагирующая на объём, а не только на цену закрытия.
Типичное применение
Институциональные трейдеры часто используют его как внутридневной ориентир «справедливой» цены. Типичное условие: close > vwap(14) как фильтр «покупать только выше средней по объёму цены».
Частые ошибки
VWAP исторически рассчитывается за торговую сессию (с обнулением на её старте) на биржевых рынках — в конструкторе это скользящее окно по period барам, что удобно для круглосуточных крипторынков, но стоит помнить об этом отличии от классического внутридневного VWAP.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.