KAMA (адаптивная скользящая средняя Кауфмана) — что это и как использовать в трейдинге
Определение
KAMA (Kaufman's Adaptive Moving Average, адаптивная скользящая средняя Кауфмана) — оверлей, который, в отличие от WMA/DEMA/TEMA/HMA с их фиксированным лагом, сам подстраивает скорость сглаживания под рынок: замедляется в боковике и ускоряется, когда начинается настоящий тренд.
Как это работает в конструкторе
Операнд kama принимает три параметра: period (по умолчанию 10 — окно для оценки «эффективности» движения), pow1 и pow2 (по умолчанию 2 и 30 — константы быстрого и медленного сглаживания). По сути KAMA считает, насколько «эффективно» цена прошла путь за period баров — чистое направленное движение относительно суммы всех колебаний туда-сюда; чем выше эффективность, тем ближе используемая скорость сглаживания к быстрой (pow1), чем ниже — тем ближе к медленной (pow2).
Как выглядит на графике
На иллюстрации линия KAMA почти горизонтальна на первых свечах бокового движения, а затем резко и круто «догоняет» цену, как только начинается настоящий тренд — два разных режима отставания в одной линии, в отличие от единого фиксированного лага у WMA/DEMA/TEMA/HMA.
Типичное применение
Используется как более «умный» трендовый фильтр, не запаздывающий во время затишья, но всё же уверенно догоняющий цену на резком пробое. Типичное условие: close crossed_above kama(10, 2, 30) — вход без лишнего шума в боковике, характерного для более простых средних.
Частые ошибки
Три параметра сложнее интуитивно настроить, чем один period у большинства скользящих средних. Оценка «эффективности» ретроспективна и опирается на последние period баров, поэтому подтверждение смены режима всё равно приходит с некоторой задержкой — адаптивность снижает отставание внутри уже начавшегося тренда, но не отменяет фундаментальный лаг любой скользящей средней при самом развороте.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.