Проскальзывание (slippage) — что это и как использовать в трейдинге
Определение
Проскальзывание (slippage) — разница между ценой, по которой ожидалось исполнение сделки, и ценой, по которой она была фактически исполнена.
Как это работает в конструкторе
В настройках бэктеста задаётся как процент от цены и вычитается из результата каждой сделки, чтобы приблизить смоделированный результат к реальному исполнению; реалистичное значение — 0.05-0.2% для ликвидных активов.
Типичное применение
Растёт вместе с волатильностью и объёмом заявки относительно ликвидности инструмента — резкие новостные движения или сделки на неликвидных инструментах дают заметно больше проскальзывания, чем спокойный рынок на топовой паре.
Частые ошибки
Бэктест без учёта проскальзывания завышает результат — на статичный процент нельзя полагаться в моменты аномальной волатильности, когда реальное проскальзывание может оказаться в разы больше заданного среднего значения.
Этот блок доступен в конструкторе стратегий
137 блоков без кода — соберите условие входа с этим термином и проверьте его историей
Результаты на исторических данных не гарантируют будущих. Сервис — информационно-аналитический инструмент, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; сделки не исполняются.